PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

KJAN и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KJAN и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и ZOCT

2026 (YTD)20252024
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%1.55%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с MMAX
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий KJAN и ZOCT

И KJAN, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

KJAN vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.99

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.43

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

15.10

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.44

-0.96

Корреляция

Корреляция между KJAN и ZOCT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и ZOCT

Ни KJAN, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и ZOCT

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-3.18%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-1.91%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.77%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.37%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.43%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и ZOCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.07%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

1.70%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

3.20%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

3.14%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

3.14%

+12.45%