PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO-B.TO с XGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

KILO-B.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и XGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%21.17%12.88%8.56%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		15.45%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%16.70%

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 15.45%.

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
4.02%
1 месяц
-14.46%
С начала года
15.45%
6 месяцев
27.27%
1 год
107.51%
3 года*
46.66%
5 лет*
27.71%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий KILO-B.TO и XGD.TO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.50

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.68

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.69

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

13.40

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.50

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.87

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.27

+1.04

Корреляция

Корреляция между KILO-B.TO и XGD.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и XGD.TO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и XGD.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KILO-B.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-72.55%

+50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-28.95%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-40.82%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-14.53%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-28.37%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.98%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) составляет 10.32%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

15.73%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

35.83%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

43.23%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

32.00%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

33.60%

-15.62%