PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, KILO-B.TO returned 32.83%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KILO-B.TO charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO-B.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%56.51%37.76%1.09%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and MNU-U.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.09

The correlation between KILO-B.TO and MNU-U.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.00

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.40

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

2.98

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.86

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-5.44%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-4.02%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-5.44%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.47%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.70%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.54%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и MNU-U.TO

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.80%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

3.45%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

4.59%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

5.27%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

5.27%

+12.72%

Сравнение комиссий KILO-B.TO и MNU-U.TO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MNU-U.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и MNU-U.TO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for KILO-B.TO.

KILO-B.TO is categorized as Gold, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.28% for KILO-B.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор