PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHC с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или VTI.

Корреляция

Корреляция между KHC и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.78

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.03

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

KHC:

0.88

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.30

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.53

VTI:

1.94

Индекс Язвы

KHC:

11.61%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

KHC:

22.53%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

KHC:

-58.14%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%.

KHC

С начала года

-7.41%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-12.74%

1 год

-18.70%

5 лет

3.67%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и VTI

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		5.70%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок KHC и VTI

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и VTI

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...