PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHC и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с VOO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или VOO.

Доходность

Сравнение доходности KHC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-1.00

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KHC:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.38

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.87

VOO:

2.13

Индекс Язвы

KHC:

12.41%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

KHC:

23.02%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KHC:

-60.78%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

KHC

С начала года

-13.25%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-22.99%

3 года

-8.75%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.42%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и VOO

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		6.08%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KHC и VOO

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и VOO

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...