PortfoliosLab logo
Сравнение KHC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHC и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности KHC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.55%
224.51%
KHC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.77

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

KHC:

-0.99

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

KHC:

0.89

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.29

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.51

VOO:

2.98

Индекс Язвы

KHC:

11.44%

VOO:

4.75%

Дневная вол-ть

KHC:

22.56%

VOO:

19.14%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KHC:

-57.37%

VOO:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.53%.


KHC

С начала года

-5.70%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-17.44%

5 лет

4.00%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.53%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.69%

5 лет

16.51%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.77
0.74
KHC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и VOO

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company
5.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KHC и VOO

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.37%
-7.79%
KHC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и VOO

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 9.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
12.94%
KHC
VOO