Сравнение KHC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KHC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -6.62% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.86% против 14.14% соответственно.
KHC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -7.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. VOO — Ранг доходности на риск
KHC
VOO
Сравнение KHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.01 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.53 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.55 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.31 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.01 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между KHC и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и VOO
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 7.18% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и VOO
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -33.99% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.76% | -11.98% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -24.52% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -33.99% | -42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -5.55% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -3.72% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 2.55% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и VOO
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.34% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 9.47% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 18.11% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.82% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.99% | +9.01% |