Сравнение KGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности KGS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. SPY — Ранг доходности на риск
KGS
SPY
Сравнение KGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.49 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.53 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.27 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.56 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между KGS и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и SPY
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и SPY
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -55.19% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -12.05% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -5.53% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -9.09% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.54% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и SPY
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.35% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 9.50% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 19.06% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 17.06% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 17.92% | +20.16% |