Сравнение KGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KGS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 106.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%.
KGS
106.09%
28.19%
46.80%
126.13%
N/A
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| KGS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 8.95 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 24.47 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.90% | 12.14% |
| Макс. просадка | -13.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KGS и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и SPY
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 4.04% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и SPY
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и SPY
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.