PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение KGC с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с INTC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или INTC.

Корреляция

Корреляция между KGC и INTC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности KGC и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
-12.56%
KGC
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.22

INTC:

-0.86

Коэф-т Сортино

KGC:

2.61

INTC:

-1.18

Коэф-т Омега

KGC:

1.35

INTC:

0.85

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.20

INTC:

-0.72

Коэф-т Мартина

KGC:

15.21

INTC:

-1.36

Индекс Язвы

KGC:

6.06%

INTC:

36.96%

Дневная вол-ть

KGC:

41.51%

INTC:

58.78%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

KGC:

-55.18%

INTC:

-68.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$14.51B

INTC:

$86.56B

EPS

KGC:

$0.77

INTC:

-$4.38

PEG коэффициент

KGC:

-3.90

INTC:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.29B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$2.07B

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.48B

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 19.07% против -2.30% соответственно.

KGC

С начала года

29.23%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

28.40%

1 год

88.50%

5 лет

21.01%

10 лет

19.07%

INTC

С начала года

-2.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-48.92%

5 лет

-17.91%

10 лет

-2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Intel Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KGC: 2.22
INTC: -0.86
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 2.61
INTC: -1.18
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.35
INTC: 0.85
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KGC: 1.20
INTC: -0.72
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.00
KGC: 15.21
INTC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
-0.86
KGC
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и INTC

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности INTC в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.50%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		1.28%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок KGC и INTC

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.18%
-68.48%
KGC
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и INTC

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 12.76%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
23.11%
KGC
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.42B
14.26B
(KGC) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с KGC или INTC

Venturewise Capital
7%
YTD
CWCO
ITRN
LRN
CEIX
MITT
KGC
USD=X
GGLL
AOR
December 23 L/S
4%
YTD
COIN
CRM
CRWD
DDOG
DT
DXCM
INTC
LYFT
MANH
MELI
PANW
PDD
PLTR
ROKU
SHOP
SNAP
SQ
TWLO
WDAY
ZS
PSQ
USD=X
1 / 56

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
126

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247