PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGC с AAAU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или AAAU.

Корреляция

Корреляция между KGC и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

1.78

AAAU:

1.91

Коэф-т Сортино

KGC:

2.30

AAAU:

2.70

Коэф-т Омега

KGC:

1.30

AAAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.11

AAAU:

4.34

Коэф-т Мартина

KGC:

12.71

AAAU:

11.13

Индекс Язвы

KGC:

6.30%

AAAU:

3.17%

Дневная вол-ть

KGC:

43.67%

AAAU:

17.70%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

KGC:

-47.47%

AAAU:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 23.19%.

KGC

С начала года

51.00%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

44.00%

1 год

76.73%

3 года

49.14%

5 лет

15.99%

10 лет

20.39%

AAAU

С начала года

23.19%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

23.79%

1 год

33.57%

3 года

20.37%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и AAAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.86%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и AAAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и AAAU

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...