PortfoliosLab logo
Сравнение KGC с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGC и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.27%
178.11%
KGC
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

AAAU:

2.53

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

AAAU:

3.35

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

AAAU:

1.44

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

AAAU:

5.17

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

AAAU:

14.19

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

AAAU:

2.96%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

AAAU:

16.63%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

AAAU:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 25.89%.


KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

AAAU

С начала года

25.89%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.37%

1 год

40.95%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
AAAU: 2.53
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
AAAU: 3.35
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
AAAU: 1.44
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 4.17
AAAU: 5.17
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
AAAU: 14.19

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
2.53
KGC
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и AAAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation
0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и AAAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-3.47%
KGC
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и AAAU

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
8.17%
KGC
AAAU