PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGC с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGC и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGC
Kinross Gold Corporation		13.85%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%13.29%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

KGC vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.92

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.35

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

2.73

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.12

10.02

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.92

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.18

-1.10

Корреляция

Корреляция между KGC и AAAU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и AAAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.42%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и AAAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

KGCAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-21.63%

-74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-19.13%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.44%

-20.94%

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-11.65%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-6.01%

-51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

5.21%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и AAAU

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGCAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

10.43%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

24.06%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.45%

27.50%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

17.58%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.67%

16.92%

+30.75%