PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGC с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, KGC returned 31.43%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

KGC

1 день
1.53%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.88%
1 год
85.90%
3 года*
82.93%
5 лет*
31.43%
10 лет*
20.31%

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGC
Kinross Gold Corporation		1.83%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%13.29%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between KGC and AAAU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.68

The correlation between KGC and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

KGC vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.24

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.64

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.71

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

4.21

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.09

-1.01

Просадки

Сравнение просадок KGC и AAAU

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-21.63%

-74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-19.13%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.20%

-19.13%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.46%

-20.94%

-39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-16.97%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-6.19%

-51.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

7.76%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и AAAU

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

5.51%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.78%

22.94%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.99%

26.33%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

17.83%

+26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

16.99%

+29.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и AAAU

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Часто задаваемые вопросы

KGC and AAAU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.76%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs AAAU's -21.63%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор