PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с KCTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDHAX с KCTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) and KCTAX (DWS California Tax) are both mutual funds - KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, KDHAX returned 9.22%/yr vs 1.54%/yr for KCTAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KDHAX charges 1.01%/yr vs 0.76%/yr for KCTAX.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и KCTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS California Tax (KCTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у KCTAX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции KCTAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.54% соответственно.

KDHAX

1 день
0.34%
1 месяц
7.96%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.67%
1 год
19.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.22%

KCTAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.35%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDHAX и KCTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		11.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
KCTAX
DWS California Tax		1.61%3.45%1.92%5.44%-12.10%1.93%3.78%8.99%0.22%5.16%

Correlation

The correlation between KDHAX and KCTAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1988 г.

0.02

The correlation between KDHAX and KCTAX shifts across timeframes, from -0.00 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS California Tax

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с SCQGXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с KCTAX:
KCTAX с USMTXKCTAX с AAAAXKCTAX с KTCAXKCTAX с NMTRXKCTAX с SCDGXKCTAX с MUJKCTAX с APUSX

Доходность на риск

KDHAX vs. KCTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KCTAX
Ранг доходности на риск KCTAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c KCTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS California Tax (KCTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXKCTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.30

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.38

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

7.91

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. KCTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа KCTAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и KCTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXKCTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.30

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и KCTAX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки KCTAX в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и KCTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDHAXKCTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-17.87%

-47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-3.13%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-7.50%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.87%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-17.87%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.78%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.93%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и KCTAX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с DWS California Tax (KCTAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDHAXKCTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.30%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.49%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

3.24%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

4.38%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

4.27%

+12.59%

Сравнение комиссий KDHAX и KCTAX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KCTAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и KCTAX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности KCTAX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCTAX
DWS California Tax		3.05%3.48%2.82%2.22%1.91%3.13%3.95%5.11%3.04%3.01%3.46%3.69%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		14.92%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Часто задаваемые вопросы

KDHAX and KCTAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.67%) compared to KCTAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, KDHAX dropped -65.77% vs KCTAX's -17.87%.

KCTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDHAX и KCTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор