Сравнение KCXIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и FPURX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
KCXIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
KCXIX
FPURX
Сравнение KCXIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.80 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и FPURX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и FPURX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -31.76% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.48% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -22.53% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.06% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.66% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.00% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и FPURX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.70% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 7.89% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.65% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.28% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 13.05% | +9.01% |