PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с FPURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while FPURX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.66%/yr vs 9.61%/yr for FPURX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью 10.15%.

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

FPURX

1 день
0.35%
1 месяц
4.19%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.56%
1 год
23.46%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		10.15%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%

Correlation

The correlation between KCXIX and FPURX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between KCXIX and FPURX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

KCXIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.39

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.31

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

14.75

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и FPURX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-31.76%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.24%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-16.51%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-22.53%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.65%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и FPURX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 3.16% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.81%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

9.75%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

13.28%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

13.10%

+8.75%

Сравнение комиссий KCXIX и FPURX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и FPURX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FPURX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.19%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KCXIX and FPURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPURX has higher volatility (3.21%) compared to KCXIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs FPURX's -31.76%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор