Сравнение KBWP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
KBWP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.46% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| KBWP | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 11.09% |
| Макс. просадка | -39.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и SCHD
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и SCHD
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и SCHD
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и SCHD
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.