PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWD returned 0.13%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between KBWD and COWZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.72

The correlation between KBWD and COWZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWD и COWZ

Секторы
KBWD
COWZ

Финансовые услуги

60.9%

-

Недвижимость

39.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
COWZ

-

Недвижимость

KBWD
39.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

COWZ
10.9%

Энергетика

KBWD

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

KBWD

-

COWZ
21.8%

Промышленность

KBWD

-

COWZ
8.4%

Технологии

KBWD

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

KBWD

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

KBWD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.02

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.98

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.46

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

12.19

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.02

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KBWD и COWZ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-38.63%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-5.00%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-22.00%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-22.00%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.91%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.81%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.83%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и COWZ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.56%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.12%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

11.13%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.63%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

19.93%

+3.31%

Сравнение комиссий KBWD и COWZ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и COWZ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and COWZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 0.13% for KBWD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 1.99% for COWZ.

KBWD is categorized as Financials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор