Сравнение KBWD с COWZ
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWD returned 1.25%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
COWZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.02M | $64.36M | $62.16M | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам KBWD и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 13.59% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between KBWD and COWZ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between KBWD and COWZ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWD и COWZ
Секторы
KBWD
COWZ
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWD
COWZ
-
Недвижимость
KBWD
COWZ
-
Сырьевые материалы
KBWD
-
COWZ
Коммуникационные услуги
KBWD
-
COWZ
Потребительский циклический сектор
KBWD
-
COWZ
Потребительский защитный сектор
KBWD
-
COWZ
Энергетика
KBWD
-
COWZ
Здравоохранение
KBWD
-
COWZ
Промышленность
KBWD
-
COWZ
Технологии
KBWD
-
COWZ
Коммунальные услуги
KBWD
-
COWZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
KBWD
COWZ
Сравнение KBWD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.16 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 12.18 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и COWZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -38.63% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -5.95% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -22.00% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -22.00% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -0.22% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.76% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.03% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и COWZ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.95% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 8.82% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.85% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.68% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 19.86% | +3.41% |
Сравнение комиссий KBWD и COWZ
KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и COWZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности COWZ в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and COWZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (5.35%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 1.25% for KBWD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 1.82% for COWZ.
KBWD is categorized as Financials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.49% for COWZ.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор