Сравнение KBWB с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
KBWB и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.48% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и USRT
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
KBWB vs. USRT — Ранг доходности на риск
KBWB
USRT
Сравнение KBWB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.38 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.64 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.50 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.07 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.38 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и USRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и USRT
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и USRT
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -69.91% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.95% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -31.03% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -44.38% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.82% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -13.08% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.11% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и USRT
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.51% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 9.19% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 16.82% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.90% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 21.28% | +7.97% |