Сравнение KBWB с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
KBWB и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или USRT.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и USRT
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 44.70%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.51% соответственно.
KBWB
44.70%
11.89%
32.07%
69.36%
7.52%
8.97%
USRT
14.61%
0.31%
20.25%
29.00%
5.57%
6.51%
Основные характеристики
| KBWB | USRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 22.74 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 16.29% |
| Макс. просадка | -50.27% | -69.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и USRT
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между KBWB и USRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и USRT
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности USRT в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.35% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.75% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и USRT
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и USRT
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.