PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.48% соответственно.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий KBWB и USRT

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

KBWB vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.38

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.64

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.50

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.07

+3.45

KBWB vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.38

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.17

+0.31

Корреляция

Корреляция между KBWB и USRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и USRT

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и USRT

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-69.91%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.95%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-31.03%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-44.38%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.82%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-13.08%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.11%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и USRT

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.51%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

9.19%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

16.82%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.90%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

21.28%

+7.97%