Сравнение KBWB с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
KBWB и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или USRT.
Основные характеристики
| KBWB | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 28.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | 0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 8.89 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 17.10% |
| Макс. просадка | -50.27% | -69.89% |
| Текущая просадка | -10.94% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и USRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и USRT
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и USRT
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и USRT
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности USRT в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.81% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и USRT
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и USRT
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.