Сравнение KBH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или VOO.
Основные характеристики
| KBH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 61.14% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 18.48% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.67% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 11.60% |
| Макс. просадка | -92.78% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.11% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между KBH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и VOO
С начала года, KBH показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.67% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и VOO
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.17% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и VOO
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и VOO
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.