PortfoliosLab logo
Сравнение KBH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.57%
557.08%
KBH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.48

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.88

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KBH:

19.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KBH:

-39.67%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.07% против 12.12% соответственно.


KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-17.01%

5 лет

19.89%

10 лет

15.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.54
KBH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и VOO

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KBH и VOO

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-9.90%
KBH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и VOO

KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.86% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
13.96%
KBH
VOO