PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBH с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или VOO.

Корреляция

Корреляция между KBH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

VOO:

3.09

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.85% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.22%

5 лет

19.25%

10 лет

15.12%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и VOO

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KBH и VOO

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и VOO

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...