Сравнение KBH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или VOO.
Основные характеристики
| KBH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 12.23% |
| Макс. просадка | -92.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.52% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между KBH и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBH показывает доходность 26.82%, а VOO немного выше – 26.94%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.72% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и VOO
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и VOO
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и VOO
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.