PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или COST.

Корреляция

Корреляция между KBH и COST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
839.19%
15,780.57%
KBH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.33

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.25

COST:

2.24

Коэф-т Омега

KBH:

0.97

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.28

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.64

COST:

6.51

Индекс Язвы

KBH:

19.26%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

COST:

22.11%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

KBH:

-39.03%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.89B

COST:

$441.24B

EPS

KBH:

$8.18

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

KBH:

6.63

COST:

57.13

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

COST:

5.81

Коэффициент P/S

KBH:

0.57

COST:

1.65

Коэффициент P/B

KBH:

0.94

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$786.35M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.18% против 23.05% соответственно.

KBH

С начала года

-17.11%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

-30.53%

1 год

-15.08%

5 лет

21.50%

10 лет

15.18%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.33
COST: 1.68
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.25
COST: 2.24
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.97
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.28
COST: 2.14
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.64
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
1.68
KBH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и COST

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.84%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок KBH и COST

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.03%
-9.41%
KBH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и COST

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
10.36%
KBH
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию