Сравнение KBE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
KBE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или ITOT.
Корреляция
Корреляция между KBE и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и ITOT
Основные характеристики
KBE:
0.18
ITOT:
-0.14
KBE:
0.46
ITOT:
-0.08
KBE:
1.06
ITOT:
0.99
KBE:
0.21
ITOT:
-0.13
KBE:
0.71
ITOT:
-0.66
KBE:
7.21%
ITOT:
3.52%
KBE:
27.91%
ITOT:
16.29%
KBE:
-83.15%
ITOT:
-55.20%
KBE:
-24.80%
ITOT:
-17.87%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.82% против 10.67% соответственно.
KBE
-15.43%
-14.00%
-9.84%
5.79%
17.10%
5.82%
ITOT
-14.05%
-13.31%
-11.58%
-1.14%
16.79%
10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и ITOT
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и ITOT
KBE
ITOT
Сравнение KBE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и ITOT
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ITOT в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.94% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.48% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и ITOT
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и ITOT
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.