Сравнение KBE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
KBE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или ITOT.
Основные характеристики
| KBE | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.23% | 20.13% |
| Дох-ть за 1 год | 44.98% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.24% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 19.18 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 12.56% |
| Макс. просадка | -83.15% | -55.21% |
| Текущая просадка | -3.76% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между KBE и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBE показывает доходность 20.23%, а ITOT немного ниже – 20.13%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.49% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и ITOT
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и ITOT
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ITOT в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.41% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и ITOT
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и ITOT
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.