PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBE с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.16%
13.55%
KBE
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.76% соответственно.


KBE

С начала года

33.69%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

33.02%

1 год

57.32%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

ITOT

С начала года

25.69%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

14.35%

1 год

33.07%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

Основные характеристики


KBEITOT
Коэф-т Шарпа2.182.68
Коэф-т Сортино3.213.57
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара1.863.96
Коэф-т Мартина13.2217.14
Индекс Язвы4.40%1.96%
Дневная вол-ть26.61%12.56%
Макс. просадка-83.15%-55.21%
Текущая просадка-1.52%-0.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBE и ITOT

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


KBE
SPDR S&P Bank ETF
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KBE и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBE, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.68
Коэффициент Сортино KBE, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.213.57
Коэффициент Омега KBE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.49
Коэффициент Кальмара KBE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.863.96
Коэффициент Мартина KBE, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2217.14
KBE
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.68
KBE
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и ITOT

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ITOT в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.17%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.21%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KBE и ITOT

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-0.83%
KBE
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и ITOT

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.10%
4.17%
KBE
ITOT