Сравнение KB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KB и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 15.91% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KB имеют среднегодовую доходность 17.08%, а акции SCHG немного отстают с 16.83%.
KB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 88.97%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 17.08%
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KB
SCHG
Сравнение KB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.75 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.23 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.03 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.54 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.75 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KB и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и SCHG
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 1.96% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок KB и SCHG
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -34.59% | -49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -16.41% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -34.59% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -34.59% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -13.34% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -5.22% | -35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 4.78% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и SCHG
KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.67% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 12.51% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 22.43% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 22.32% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 21.51% | +11.04% |