PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KB и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KB
KB Financial Group Inc.
15.91%56.57%45.22%10.35%-11.26%22.62%-0.46%-1.45%-28.25%65.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KB имеют среднегодовую доходность 17.08%, а акции SCHG немного отстают с 16.83%.


KB

1 день
2.27%
1 месяц
-9.34%
С начала года
15.91%
6 месяцев
21.13%
1 год
88.97%
3 года*
45.10%
5 лет*
20.99%
10 лет*
17.08%

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KB Financial Group Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

KB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KB
Ранг доходности на риск KB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.75

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.23

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

1.03

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

3.54

+8.87

KB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.75

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между KB и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SCHG

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KB
KB Financial Group Inc.
1.96%2.92%4.98%2.81%5.78%5.27%3.97%0.00%0.00%0.00%3.10%3.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок KB и SCHG

Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


KBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-34.59%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-16.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-34.59%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-34.59%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-13.34%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.40%

-5.22%

-35.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.78%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SCHG

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.67%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

12.51%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

22.43%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.22%

22.32%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

21.51%

+11.04%