PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KB с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KB и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности KB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.44%
923.84%
KB
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

1.33

SCHG:

2.22

Коэф-т Сортино

KB:

2.05

SCHG:

2.86

Коэф-т Омега

KB:

1.25

SCHG:

1.40

Коэф-т Кальмара

KB:

1.43

SCHG:

3.13

Коэф-т Мартина

KB:

7.00

SCHG:

12.34

Индекс Язвы

KB:

7.74%

SCHG:

3.14%

Дневная вол-ть

KB:

40.69%

SCHG:

17.45%

Макс. просадка

KB:

-84.24%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

KB:

-18.15%

SCHG:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 49.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции KB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.77% соответственно.


KB

С начала года

49.48%

1 месяц

-13.02%

6 месяцев

7.20%

1 год

53.83%

5 лет

13.00%

10 лет

10.16%

SCHG

С начала года

37.04%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.88%

1 год

37.14%

5 лет

20.24%

10 лет

16.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.332.22
Коэффициент Сортино KB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.052.86
Коэффициент Омега KB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.40
Коэффициент Кальмара KB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.083.13
Коэффициент Мартина KB, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.0012.34
KB
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
2.22
KB
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SCHG

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KB
KB Financial Group Inc.
3.86%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%1.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KB и SCHG

Максимальная просадка KB за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.15%
-2.75%
KB
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SCHG

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.88%
5.07%
KB
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab