PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAJMY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAJMY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kajima Corp ADR (KAJMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KAJMY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kajima Corp ADR (KAJMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAJMY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAJMY
Kajima Corp ADR		9.55%137.79%-0.95%39.14%2.44%-14.73%2.99%0.54%-32.11%39.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KAJMY показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KAJMY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.14% соответственно.

KAJMY

1 день
7.85%
1 месяц
-11.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
48.96%
1 год
96.52%
3 года*
52.01%
5 лет*
23.91%
10 лет*
12.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kajima Corp ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KAJMY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAJMY
Ранг доходности на риск KAJMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAJMY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAJMY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAJMY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAJMY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAJMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAJMY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kajima Corp ADR (KAJMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAJMYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.53

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.55

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

7.31

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAJMY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAJMY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAJMY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAJMYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между KAJMY и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAJMY и VOO

KAJMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAJMY
Kajima Corp ADR		0.00%1.10%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.21%2.14%0.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KAJMY и VOO

Максимальная просадка KAJMY за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAJMY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KAJMYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-33.99%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-11.98%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-24.52%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.22%

-33.99%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-5.55%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.31%

-3.72%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.55%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KAJMY и VOO

Kajima Corp ADR (KAJMY) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KAJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAJMYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

5.34%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.29%

9.47%

+32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

18.11%

+43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

16.82%

+29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

17.99%

+23.62%