Сравнение K с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VTI.
Основные характеристики
| K | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | -6.78% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 20.19% | 12.02% |
| Макс. просадка | -56.96% | -55.45% |
| Current Drawdown | -13.35% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между K и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности K и VTI
С начала года, K показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VTI
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 3.34% | 3.47% | 2.72% | 2.97% | 3.03% | 2.71% | 3.19% | 2.58% | 2.29% | 2.27% | 2.40% | 2.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок K и VTI
Максимальная просадка K за все время составила -56.96%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VTI
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.