PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KVTI
Дох-ть с нач. г.4.82%13.50%
Дох-ть за 1 год-2.80%25.22%
Дох-ть за 3 года2.24%8.32%
Дох-ть за 5 лет5.73%13.97%
Дох-ть за 10 лет2.68%12.20%
Коэф-т Шарпа-0.112.20
Дневная вол-ть20.50%11.62%
Макс. просадка-55.91%-55.45%
Текущая просадка-14.88%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между K и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности K и VTI

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.57%
13.79%
K
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.19
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа K и VTI

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
2.20
K
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и VTI

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок K и VTI

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-0.40%
K
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности K и VTI

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
2.50%
K
VTI