Сравнение K с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VTI.
Доходность
Сравнение доходности K и VTI
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 48.35%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.59% соответственно.
K
48.35%
-0.34%
33.39%
58.81%
10.86%
5.24%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| K | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.86% | 12.51% |
| Макс. просадка | -82.53% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.12% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между K и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VTI
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.15% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок K и VTI
Максимальная просадка K за все время составила -82.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VTI
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.