PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и TDIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JEPQ с TDIV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

JEPQ и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или TDIV.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.43

TDIV:

0.58

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.67

TDIV:

0.88

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.10

TDIV:

1.12

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.38

TDIV:

0.55

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.30

TDIV:

1.97

Индекс Язвы

JEPQ:

5.88%

TDIV:

6.47%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.30%

TDIV:

24.98%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

JEPQ:

-7.23%

TDIV:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 3.85%.

JEPQ

С начала года

-2.97%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-2.54%

1 год

8.36%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDIV

С начала года

3.85%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

2.46%

1 год

14.36%

3 года

15.34%

5 лет

17.39%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Сравнение комиссий JEPQ и TDIV

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и TDIV

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности TDIV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.27%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.64%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%2.80%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и TDIV

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TDIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и TDIV

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 2.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...