PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. JXI is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, JXI returned 9.38%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности JXI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%2.15%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between JXI and AVDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.51

The correlation between JXI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JXI и AVDV

Секторы
JXI
AVDV

Коммунальные услуги

97.6%
1.7%

Промышленность

1.2%
21.3%

Энергетика

0.6%
10.8%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
AVDV
1.7%

Промышленность

JXI
1.2%
AVDV
21.3%

Энергетика

JXI
0.6%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

JXI

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

JXI

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

JXI

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

JXI

-

AVDV
3.4%

Финансовые услуги

JXI

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

JXI

-

AVDV
2.1%

Недвижимость

JXI

-

AVDV
1.1%

Технологии

JXI

-

AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

JXI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.87

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.80

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.38

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

13.70

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.48

Просадки

Сравнение просадок JXI и AVDV

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-43.01%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.19%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-14.17%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-28.08%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.83%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.77%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и AVDV

iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.89% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.79%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.07%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

15.54%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.29%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.72%

-2.71%

Сравнение комиссий JXI и AVDV

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и AVDV

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

JXI and AVDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXI has higher volatility (4.89%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 9.38% for JXI. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.41% for JXI.

JXI is categorized as Utilities Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор