Сравнение JXI с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
JXI и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JXI и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 2.15% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и AVDV
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
JXI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
JXI
AVDV
Сравнение JXI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.78 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.48 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 16.10 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JXI и AVDV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и AVDV
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и AVDV
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -43.01% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -13.19% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -28.08% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -7.48% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -6.88% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.17% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и AVDV
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.50% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.20% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 18.44% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.15% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.76% | -2.82% |