PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и AVDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.84%
69.13%
JXI
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.47

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

JXI:

1.96

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

JXI:

1.27

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.15

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

JXI:

5.27

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

JXI:

15.26%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

JXI:

-0.30%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JXI показывает доходность 9.87%, а AVDV немного выше – 10.33%.


JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.17%

1 год

16.70%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и AVDV

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.47
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.96
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.27
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.15
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.27
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.83
JXI
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и AVDV

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AVDV в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JXI и AVDV

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-0.22%
JXI
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и AVDV

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 8.36%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
12.41%
JXI
AVDV