PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JURE.L с JEQP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JURE.L с JEQP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JURE.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JURE.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, JURE.L returned 27.95% vs 29.63% for JEQP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JURE.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.

Доходность

Сравнение доходности JURE.L и JEQP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JURE.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.

JURE.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
27.95%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

JEQP.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.46%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JURE.L и JEQP.L

2026 (YTD)20252024
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.76%8.38%2.77%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.97%6.58%5.67%

Correlation

The correlation between JURE.L and JEQP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between JURE.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с FLOA.L
Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L

Доходность на риск

JURE.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JURE.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JURE.LJEQP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.63

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.23

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

19.59

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JURE.L vs. JEQP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JURE.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JURE.L и JEQP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JURE.LJEQP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.94

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JURE.L и JEQP.L

Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и JEQP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JURE.LJEQP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.00%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.64%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.35%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.92%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.51%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JURE.L и JEQP.L

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JURE.LJEQP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.57%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.83%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.20%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.88%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.88%

+1.51%

Сравнение комиссий JURE.L и JEQP.L

JURE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JURE.L и JEQP.L

JURE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.

ПозицияTTM20252024
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		10.21%10.04%0.73%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JURE.L and JEQP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JURE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JURE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.

JURE.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JURE.L and 0.35% for JEQP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JURE.L и JEQP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор