PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUKE.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUKE.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 13.40%/yr for LCUK.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности JUKE.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JUKE.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у LCUK.L с доходностью 5.93%.

JUKE.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
6.30%
6 месяцев
9.18%
1 год
20.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUKE.L и LCUK.L

2026 (YTD)2025202420232022
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		6.30%25.12%9.70%7.50%5.81%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%5.60%

Correlation

The correlation between JUKE.L and LCUK.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between JUKE.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с JUKE.L:
JUKE.L с SPOL.LJUKE.L с JPGL.LJUKE.L с MMS.LJUKE.L с BBDD.LJUKE.L с JEPQ.LJUKE.L с FLXD.LJUKE.L с LCPE.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

JUKE.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUKE.L
Ранг доходности на риск JUKE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKE.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUKE.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUKE.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.92

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.80

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

5.79

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUKE.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUKE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUKE.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUKE.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.51

+0.64

Просадки

Сравнение просадок JUKE.L и LCUK.L

Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUKE.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-35.54%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.13%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-12.65%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.98%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.97%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JUKE.L и LCUK.L

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUKE.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.20%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.92%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

12.97%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

15.69%

-3.81%

Сравнение комиссий JUKE.L и LCUK.L

JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUKE.L и LCUK.L

Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		2.86%2.79%3.11%2.94%1.26%0.00%0.00%0.00%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

JUKE.L and LCUK.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for JUKE.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор