Сравнение JUKE.L с JEPG.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JUKE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JUKE.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JUKE.L returned 20.70% vs 2.33% for JEPG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUKE.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.28%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKE.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 9.70% | 3.15% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and JEPG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
JEPG.L
Сравнение JUKE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.19 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.53 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.16 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.42 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и JEPG.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -8.78% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.78% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -7.57% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.79% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.14% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и JEPG.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.91% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.32% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 10.24% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 11.34% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 11.34% | +0.54% |
Сравнение комиссий JUKE.L и JEPG.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and JEPG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JUKE.L is categorized as Europe Equities, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор