PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUKE.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUKE.L с CS1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 16.11%/yr vs 33.09%/yr for CS1.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUKE.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUKE.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 13.19%.

JUKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
7.14%
6 месяцев
7.73%
1 год
22.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUKE.L и CS1.L

2026 (YTD)2025202420232022
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		7.14%25.12%9.70%7.50%5.41%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%7.02%

Correlation

The correlation between JUKE.L and CS1.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between JUKE.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с JUKE.L:
JUKE.L с SPOL.LJUKE.L с JPGL.LJUKE.L с BBDD.LJUKE.L с JEPQ.LJUKE.L с FLXD.LJUKE.L с MVED.LJUKE.L с LCPE.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L

Доходность на риск

JUKE.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUKE.L
Ранг доходности на риск JUKE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKE.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUKE.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUKE.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.93

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.83

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.58

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

15.54

-7.02

JUKE.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUKE.L на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUKE.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUKE.L и CS1.L

Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUKE.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-57.96%

+45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.34%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-12.64%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.38%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-17.28%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JUKE.L и CS1.L

Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 2.96%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUKE.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.92%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.63%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

16.25%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

18.78%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

19.32%

-7.35%

Сравнение комиссий JUKE.L и CS1.L

И JUKE.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUKE.L и CS1.L

Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		2.84%2.79%3.11%2.94%1.26%

Часто задаваемые вопросы

JUKE.L and CS1.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUKE.L and CS1.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор