Сравнение JUKC.L с PRUK.L
JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKC.L returned 14.98%/yr vs 8.92%/yr for PRUK.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKC.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKC.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKC.L показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
JUKC.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKC.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 6.47% | 24.96% | 9.72% | 7.55% | 5.74% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -0.31% |
Correlation
The correlation between JUKC.L and PRUK.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between JUKC.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKC.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
JUKC.L
PRUK.L
Сравнение JUKC.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKC.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.76 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.52 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKC.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.70 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.38 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок JUKC.L и PRUK.L
Максимальная просадка JUKC.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKC.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKC.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -36.10% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -13.05% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.00% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.76% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -14.80% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.93% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKC.L и PRUK.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) составляет 3.94%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKC.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.82% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.72% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 14.14% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 16.54% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 17.45% | -5.39% |
Сравнение комиссий JUKC.L и PRUK.L
JUKC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKC.L и PRUK.L
JUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JUKC.L and PRUK.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JUKC.L.
JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JUKC.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKC.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор