PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JUEMX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с VTIVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTIVX.

Корреляция

Корреляция между JUEMX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUEMX:

0.26

VTIVX:

0.79

Коэф-т Сортино

JUEMX:

0.47

VTIVX:

1.18

Коэф-т Омега

JUEMX:

1.07

VTIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

JUEMX:

0.21

VTIVX:

0.83

Коэф-т Мартина

JUEMX:

0.61

VTIVX:

3.65

Индекс Язвы

JUEMX:

8.09%

VTIVX:

3.04%

Дневная вол-ть

JUEMX:

21.24%

VTIVX:

14.19%

Макс. просадка

JUEMX:

-34.95%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

JUEMX:

-8.90%

VTIVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.34% соответственно.

JUEMX

С начала года

0.65%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.44%

3 года

12.55%

5 лет

10.94%

10 лет

6.33%

VTIVX

С начала года

5.33%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

4.72%

1 год

11.12%

3 года

12.04%

5 лет

12.16%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Сравнение комиссий JUEMX и VTIVX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUEMX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUEMX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и VTIVX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTIVX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		0.73%0.77%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.19%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и VTIVX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и VTIVX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...