Сравнение JUEMX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.30% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTIVX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
JUEMX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
JUEMX
VTIVX
Сравнение JUEMX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.38 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.78 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.38 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTIVX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTIVX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -51.69% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.73% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.10% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -31.42% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.08% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.37% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.16% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTIVX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.17% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.20% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 13.73% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.45% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 14.76% | +3.80% |