Сравнение JUEMX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTIVX.
Основные характеристики
| JUEMX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 13.28% |
| Дох-ть за 1 год | 34.01% | 23.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.63% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.07% | 9.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 9.99% |
| Макс. просадка | -33.37% | -51.69% |
| Текущая просадка | -2.66% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTIVX
С начала года, JUEMX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTIVX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTIVX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VTIVX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 1.67% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.01% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTIVX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTIVX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.