Сравнение JUEMX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или OIEJX.
Основные характеристики
| JUEMX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.82% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.27% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.46% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.42% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.97% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 20.87 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 10.30% |
| Макс. просадка | -34.95% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и OIEJX
С начала года, JUEMX показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и OIEJX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и OIEJX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OIEJX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.74% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и OIEJX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и OIEJX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.