PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSRI.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - JSRI.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. JSRI.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, JSRI.DE returned 2.63%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

JSRI.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.44%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		7.00%3.81%1.12%10.63%-4.21%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between JSRI.DE and 3JPN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between JSRI.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

JSRI.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRI.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.13

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.88

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.96

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

5.61

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRI.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRI.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSRI.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-51.65%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-34.71%

+24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-51.65%

+35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.07%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.56%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

12.19%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSRI.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

11.68%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

48.68%

-34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

60.28%

-42.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

52.77%

-36.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

52.77%

-36.00%

Сравнение комиссий JSRI.DE и 3JPN.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.44%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%

Часто задаваемые вопросы

JSRI.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

JSRI.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор