PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. JSI is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 5.25% for USMV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности JSI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.08%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и USMV

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%7.06%

Correlation

The correlation between JSI and USMV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов JSI и USMV

Секторы
JSI
USMV

Технологии

33.5%
30.8%

Финансовые услуги

12.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Здравоохранение

9.5%
12.5%

Промышленность

8.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
10.0%

Энергетика

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
7.5%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

JSI
33.5%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

JSI
12.4%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

JSI
10.5%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

JSI
10.0%
USMV
5.7%

Здравоохранение

JSI
9.5%
USMV
12.5%

Промышленность

JSI
8.5%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

JSI
5.3%
USMV
10.0%

Энергетика

JSI
4.0%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

JSI
2.6%
USMV
7.5%

Недвижимость

JSI
2.0%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

JSI
1.9%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

JSI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.62

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.93

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.82

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

2.72

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.62

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.87

+1.64

Просадки

Сравнение просадок JSI и USMV

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-33.10%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-6.46%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.77%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.88%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и USMV

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.67%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.40%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

5.91%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

8.51%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

12.35%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

14.50%

-11.62%

Сравнение комиссий JSI и USMV

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и USMV

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JSI and USMV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, USMV leads with 5.25% vs 4.73% for JSI. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMV has performed better with a 5.25% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.52% for USMV.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.15% for USMV.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор