PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSI с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с USMV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

JSI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или USMV.

Корреляция

Корреляция между JSI и USMV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JSI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.36

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

JSI:

3.63

USMV:

1.62

Коэф-т Омега

JSI:

1.50

USMV:

1.24

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.29

USMV:

1.61

Коэф-т Мартина

JSI:

13.77

USMV:

6.11

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

JSI:

3.12%

USMV:

13.14%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

JSI:

-0.21%

USMV:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.20%.

JSI

С начала года

2.27%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

3.39%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USMV

С начала года

6.20%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.93%

1 год

13.60%

5 лет

11.37%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSI и USMV

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и USMV

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности USMV в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.30%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.55%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок JSI и USMV

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и USMV

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.89%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...