Сравнение JSI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
JSI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и USMV
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
JSI vs. USMV — Ранг доходности на риск
JSI
USMV
Сравнение JSI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.05 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.15 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.06 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.25 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.05 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.85 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между JSI и USMV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и USMV
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и USMV
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -33.10% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -8.91% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.87% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.88% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.03% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и USMV
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.02% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 6.07% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 12.50% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 12.38% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 14.51% | -11.58% |