PortfoliosLab logo
Сравнение JSI с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSI и USMV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
27.17%
JSI
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

USMV:

1.46

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

USMV:

5.66

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

USMV:

2.42%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

USMV:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%.


JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USMV

С начала года

2.63%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

0.60%

1 год

14.04%

5 лет

10.76%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSI и USMV

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
USMV: 1.06
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
USMV: 1.49
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
USMV: 1.23
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
USMV: 1.46
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
USMV: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
2.60
1.06
JSI
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и USMV

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности USMV в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
6.32%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок JSI и USMV

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-3.64%
JSI
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и USMV

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
9.39%
JSI
USMV