Сравнение JSI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
JSI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или USMV.
Основные характеристики
| JSI | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.10% | 17.93% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 8.72% |
| Макс. просадка | -1.35% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между JSI и USMV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JSI и USMV
С начала года, JSI показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 17.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и USMV
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов JSI и USMV
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 4.63% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и USMV
Максимальная просадка JSI за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и USMV
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.56%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.