PortfoliosLab logo
Сравнение JSI с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSI и IGSB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
11.35%
JSI
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

IGSB:

3.03

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

IGSB:

4.67

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

IGSB:

1.64

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

IGSB:

5.53

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

IGSB:

16.23

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

IGSB:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.38%.


JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.49%

5 лет

2.40%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSI и IGSB

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.


График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
IGSB: 3.03
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
IGSB: 4.67
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
IGSB: 1.64
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
IGSB: 5.53
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
IGSB: 16.23

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.803.003.20December2025FebruaryMarchApril
2.60
3.03
JSI
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и IGSB

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
6.32%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок JSI и IGSB

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.04%
JSI
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и IGSB

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
1.34%
JSI
IGSB