Сравнение JSI с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
JSI и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или BBSA.
Доходность
Сравнение доходности JSI и BBSA
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у BBSA с доходностью 3.82%.
JSI
6.23%
-0.01%
4.04%
9.04%
N/A
N/A
BBSA
3.82%
0.00%
3.75%
6.03%
1.27%
N/A
Основные характеристики
| JSI | BBSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 6.10 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 3.01% | 2.82% |
| Макс. просадка | -1.48% | -9.03% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и BBSA
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между JSI и BBSA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSI c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и BBSA
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BBSA в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.04% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и BBSA
Максимальная просадка JSI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и BBSA
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.