Сравнение JSET.L с UNCU.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and UNCU.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while UNCU.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. JSET.L is actively managed, while UNCU.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 10.23%/yr for UNCU.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for UNCU.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и UNCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как UNCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у UNCU.L с доходностью 16.69%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
UNCU.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и UNCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 16.69% | -0.12% | 8.49% | 11.30% | 4.16% | 33.28% | -1.65% | 12.87% | -3.22% |
Correlation
The correlation between JSET.L and UNCU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. UNCU.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
UNCU.L
Сравнение JSET.L c UNCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | UNCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.21 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.87 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и UNCU.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки UNCU.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и UNCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | UNCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -39.03% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.22% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -22.98% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -22.98% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.07% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.53% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.85% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и UNCU.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | UNCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.28% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.90% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 13.35% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.37% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 21.93% | -11.86% |
Сравнение комиссий JSET.L и UNCU.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNCU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и UNCU.L
Ни JSET.L, ни UNCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and UNCU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UNCU.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while UNCU.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.55% for UNCU.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и UNCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор