Сравнение JSET.L с TDGB.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. JSET.L is actively managed, while TDGB.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 18.38%/yr for TDGB.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 11.82%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
TDGB.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам JSET.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.82% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 3.88% | -5.71% |
Correlation
The correlation between JSET.L and TDGB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
TDGB.L
Сравнение JSET.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.27 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 20.45 | -20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и TDGB.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -32.94% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -4.66% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -12.42% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -12.42% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.89% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.43% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и TDGB.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.44% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.26% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 9.30% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 11.44% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 13.66% | -3.59% |
Сравнение комиссий JSET.L и TDGB.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и TDGB.L
JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and TDGB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while TDGB.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор