PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRUP.L с HYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRUP.L и HYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.


JRUP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
-0.08%
1 год
4.38%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*

HYGB.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
2.50%
С начала года
3.73%
1 год
7.76%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUP.L и HYGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.08%7.47%2.11%7.12%-14.19%
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
3.73%1.56%13.72%1.66%2.08%

Correlation

The correlation between JRUP.L and HYGB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRUP.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRUP.L
Ранг доходности на риск JRUP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

HYGB.L
Ранг доходности на риск HYGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGB.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUP.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRUP.LHYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.33

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.93

-1.27

JRUP.L vs. HYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUP.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGB.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUP.L и HYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUP.L и HYGB.L

Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и HYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRUP.LHYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-26.72%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.31%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-8.96%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.93%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-14.28%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUP.L и HYGB.L

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRUP.LHYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.48%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

4.96%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

6.52%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

18.18%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

17.40%

-9.59%

Сравнение комиссий JRUP.L и HYGB.L

JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUP.L и HYGB.L

Ни JRUP.L, ни HYGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JRUP.L and HYGB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.

JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.40% for HYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и HYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор