Сравнение JRUP.L с HYGB.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. JRUP.L is actively managed, while HYGB.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 8.68%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | 2.08% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and HYGB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
HYGB.L
Сравнение JRUP.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.33 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.93 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и HYGB.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -26.72% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.31% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -8.96% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.93% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -14.28% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.30% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и HYGB.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.48% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 4.96% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.52% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 18.18% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 17.40% | -9.59% |
Сравнение комиссий JRUP.L и HYGB.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и HYGB.L
Ни JRUP.L, ни HYGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and HYGB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор