Сравнение JRUP.L с GFA.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. JRUP.L is actively managed, while GFA.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 7.02%/yr for GFA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GFA.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и GFA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как GFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GFA.L с доходностью 3.70%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и GFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 2.14% | 7.87% | 4.78% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and GFA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. GFA.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
GFA.L
Сравнение JRUP.L c GFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | GFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.83 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.50 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и GFA.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки GFA.L в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и GFA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | GFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -15.25% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.60% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -7.13% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.60% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.58% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.47% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и GFA.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | GFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.87% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 7.32% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 8.31% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.95% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.40% | -1.59% |
Сравнение комиссий JRUP.L и GFA.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GFA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и GFA.L
Ни JRUP.L, ни GFA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and GFA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while GFA.L is Global High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.40% for GFA.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и GFA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор