PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%-0.74%

Correlation

The correlation between JRUD.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between JRUD.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

JRUD.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.70

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

17.09

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.92%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.76%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-23.04%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-23.04%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.15%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.92%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 2.56%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.59%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.12%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.86%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.48%

+2.28%

Сравнение комиссий JRUD.DE и FLXU.DE

JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и FLXU.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRUD.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор