Сравнение JRUD.DE с ETLS.DE
JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и ETLS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и ETLS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | -0.52% |
Correlation
The correlation between JRUD.DE and ETLS.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between JRUD.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
ETLS.DE
Сравнение JRUD.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | ETLS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 12.00 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и ETLS.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и ETLS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -33.98% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.57% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -23.68% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.68% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.45% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.63% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.13% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и ETLS.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 2.56%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 7.67% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.54% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.45% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.17% | +0.59% |
Сравнение комиссий JRUD.DE и ETLS.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и ETLS.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JRUD.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.05% for ETLS.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и ETLS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор