PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUB.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUB.L с VDPA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds. JRUB.L is actively managed, while VDPA.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs 0.28%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JRUB.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.13%.

JRUB.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
0.07%
С начала года
0.02%
1 год
4.63%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

VDPA.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
0.16%
С начала года
0.13%
1 год
4.51%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUB.L и VDPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUB.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)		0.02%7.75%2.40%8.23%-15.55%-1.77%9.19%11.93%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.13%7.78%2.82%8.06%-14.88%-1.21%9.15%11.61%

Correlation

The correlation between JRUB.L and VDPA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between JRUB.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с JRUB.L:
JRUB.L с 0FLE.LJRUB.L с AT1D.LJRUB.L с ERNA.LJRUB.L с FLOA.LJRUB.L с JEBP.LJRUB.L с JEGP.LJRUB.L с JEIP.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с SUSU.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с USDG.LVDPA.L с CSKR.L

Доходность на риск

JRUB.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.L
Ранг доходности на риск JRUB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUB.LVDPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.99

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.92

-0.44

JRUB.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUB.L и VDPA.L

Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и VDPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUB.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-21.43%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.71%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-5.61%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-21.43%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.08%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.88%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.L и VDPA.L

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUB.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.60%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.54%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

6.86%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.71%

-0.89%

Сравнение комиссий JRUB.L и VDPA.L

JRUB.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.L и VDPA.L

Ни JRUB.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JRUB.L and VDPA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.L and 0.07% for VDPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и VDPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор