Сравнение JRUB.L с USDC.L
JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUB.L is actively managed, while USDC.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs 0.14%/yr for USDC.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRUB.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for USDC.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.L и USDC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у USDC.L с доходностью -2.06%.
JRUB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUB.L и USDC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.02% | 7.75% | 2.40% | 8.23% | -15.55% | -0.88% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
Correlation
The correlation between JRUB.L and USDC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between JRUB.L and USDC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.L vs. USDC.L — Ранг доходности на риск
JRUB.L
USDC.L
Сравнение JRUB.L c USDC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUB.L | USDC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.40 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 0.92 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUB.L и USDC.L
Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки USDC.L в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и USDC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -20.07% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.92% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -4.92% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -20.07% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.83% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.75% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.13% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.L и USDC.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) составляет 0.95%, в то время как у L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что JRUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.11% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.79% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.88% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.28% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.12% | +1.70% |
Сравнение комиссий JRUB.L и USDC.L
JRUB.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USDC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.L и USDC.L
JRUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
JRUB.L and USDC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.L and 0.09% for USDC.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и USDC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор