PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTDX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTDX с ISOLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRTDX returned 5.06%/yr vs 4.13%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRTDX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности JRTDX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTDX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%.

JRTDX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.05%
1 год
15.84%
3 года*
11.63%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

ISOLX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.10%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTDX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		6.67%13.10%7.83%11.88%-15.67%11.75%12.75%20.09%-5.93%-5.17%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%0.84%

Correlation

The correlation between JRTDX and ISOLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between JRTDX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с JRTDX:
JRTDX с FFSDXJRTDX с FIKFXJRTDX с JIEHXJRTDX с LPDIXJRTDX с FRQHXJRTDX с FRQIXJRTDX с JIJIX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTRIXISOLX с LTIUX

Доходность на риск

JRTDX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTDX
Ранг доходности на риск JRTDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTDX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTDXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.25

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

14.84

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTDX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTDX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTDX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTDXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок JRTDX и ISOLX

Максимальная просадка JRTDX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTDX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTDXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-19.02%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.54%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-6.37%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

-19.02%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.42%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.82%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.96%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTDX и ISOLX

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) имеют волатильность 2.15% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTDXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

4.54%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

5.61%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

7.03%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

6.58%

+5.20%

Сравнение комиссий JRTDX и ISOLX

JRTDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTDX и ISOLX

Дивидендная доходность JRTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		2.84%3.03%2.80%2.77%6.17%6.30%5.33%7.23%9.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRTDX and ISOLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTDX has higher volatility (2.15%) compared to ISOLX (2.05%). In terms of maximum drawdown, JRTDX dropped -25.33% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTDX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор