PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREZ.DE показывает доходность 8.95%, а PRAZ.DE немного выше – 9.30%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%0.60%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and PRAZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between JREZ.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

JREZ.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.25

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.54

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-29.52%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.45%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-15.46%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.37%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.18%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и PRAZ.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.25%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

14.95%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.99%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.16%

-3.72%

Сравнение комиссий JREZ.DE и PRAZ.DE

JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и PRAZ.DE

Ни JREZ.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JREZ.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор