PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 28.95%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%2.72%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and DBXI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.85

The correlation between JREZ.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

JREZ.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.94

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.70

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.17

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

11.42

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.19

+0.77

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-69.49%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.62%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.56%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-29.56%

+26.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и DBXI.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.34%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

15.69%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

18.31%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.37%

-4.93%

Сравнение комиссий JREZ.DE и DBXI.DE

JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и DBXI.DE

JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREZ.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор