Сравнение JREI.L с LGAP.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. JREI.L is actively managed, while LGAP.L is passively managed. Over the past 3 years, JREI.L returned 15.87%/yr vs 11.89%/yr for LGAP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREI.L показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.67%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 20.04% | -10.89% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -7.47% |
Correlation
The correlation between JREI.L and LGAP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between JREI.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
LGAP.L
Сравнение JREI.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.56 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 4.14 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и LGAP.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки LGAP.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -38.56% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.50% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -19.01% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.07% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.75% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.21% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и LGAP.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.28% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.70% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 14.06% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.46% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.26% | -0.67% |
Сравнение комиссий JREI.L и LGAP.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и LGAP.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and LGAP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JREI.L.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while LGAP.L is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор