Сравнение JREI.L с JEPI.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREI.L returned 29.18% vs 8.59% for JEPI.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREI.L показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 3.17%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 1.18% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JREI.L and JEPI.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
JEPI.L
Сравнение JREI.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.37 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 3.67 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и JEPI.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -14.36% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.29% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -1.61% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -2.47% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.34% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и JEPI.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.34% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 6.65% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 8.41% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.63% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.63% | +6.96% |
Сравнение комиссий JREI.L и JEPI.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности JEPI.L в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and JEPI.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор