Сравнение JREI.L с JEPG.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREI.L returned 29.18% vs 4.62% for JEPG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREI.L показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.47%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 4.64% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.47% | 12.42% | 7.80% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JREI.L and JEPG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
JEPG.L
Сравнение JREI.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.53 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 1.17 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и JEPG.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -8.74% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.74% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.02% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -1.91% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и JEPG.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.23% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 7.10% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 9.17% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.90% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.90% | +7.69% |
Сравнение комиссий JREI.L и JEPG.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности JEPG.L в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and JEPG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор