PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from JPMorgan and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 11.55%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREG.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREG.L показывает доходность 7.65%, а LGGG.L немного ниже – 7.63%.

JREG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.34%
1 год
21.68%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		7.65%19.75%18.69%25.69%-17.71%24.33%17.21%27.94%-8.87%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between JREG.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between JREG.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREG.L и LGGG.L

Секторы
JREG.L
LGGG.L

Технологии

28.6%
31.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.2%

Промышленность

11.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

JREG.L
28.6%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

JREG.L
15.4%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

JREG.L
11.3%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

JREG.L
10.1%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

JREG.L
9.1%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

JREG.L
8.9%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

JREG.L
4.6%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

JREG.L
4.2%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

JREG.L
3.2%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

JREG.L
2.9%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

JREG.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

JREG.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREG.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.47

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

10.54

+0.11

JREG.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и LGGG.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-37.64%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.74%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-18.96%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.41%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.47%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.83%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и LGGG.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.14%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.69%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.52%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.84%

-4.84%

Сравнение комиссий JREG.L и LGGG.L

JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и LGGG.L

Ни JREG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JREG.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор