PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREG.DE is a Global Equities fund tracking the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JREG.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, JREG.DE returned 22.80% vs 26.19% for JEQA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREG.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREG.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREG.DE показывает доходность 10.36%, а JEQA.DE немного ниже – 9.86%.

JREG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.80%
3 года*
16.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.36%6.82%1.31%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%

Correlation

The correlation between JREG.DE and JEQA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between JREG.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с DXJG.LJREG.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

JREG.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.24

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.03

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.62

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

16.56

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.67

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JREG.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-24.26%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.73%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.85%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.DE и JEQA.DE

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.37%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.09%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

11.82%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.42%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.42%

-0.46%

Сравнение комиссий JREG.DE и JEQA.DE

JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.DE и JEQA.DE

Ни JREG.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREG.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.

JREG.DE is categorized as Global Equities, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JREG.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор