Сравнение JREG.DE с IWDA.AS
JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - JREG.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.DE returned 13.13%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.AS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JREG.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности JREG.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREG.DE показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%.
JREG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам JREG.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.36% | 6.82% | 25.54% | 21.37% | -13.19% | 35.15% | 6.53% | 32.00% | -8.18% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -8.13% |
Correlation
The correlation between JREG.DE and IWDA.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between JREG.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
JREG.DE
IWDA.AS
Сравнение JREG.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.64 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 14.53 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JREG.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.63% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.45% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.59% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -21.59% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.34% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.25% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.63% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.DE и IWDA.AS
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.62% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.61% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.90% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.08% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.99% | +0.97% |
Сравнение комиссий JREG.DE и IWDA.AS
JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.DE и IWDA.AS
Ни JREG.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JREG.DE and IWDA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.DE.
JREG.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREG.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для JREG.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор