Сравнение JREA.DE с NESP.L
JREA.DE (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JREA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG), while NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. JREA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.DE и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.DE торгуется в EUR, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JREA.DE
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.DE vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
JREA.DE
NESP.L
Сравнение JREA.DE c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREA.DE | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREA.DE | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JREA.DE и NESP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.DE | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.DE и NESP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.DE | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Сравнение комиссий JREA.DE и NESP.L
JREA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.DE и NESP.L
Ни JREA.DE, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.DE.
JREA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while NESP.L is Nasdaq-100. JREA.DE tracks JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG), while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JREA.DE and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.DE и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор